デリバティブやリアル・オプションの基礎知識から計算までマスター。オプションの理解に欠かせない数学の基礎知識も適宜解説。

ＤＣＦ法の限界を克服する手法として注目されるリアル・オプション。リアル・オプションのマスターには、デリバティブの知識が不可欠。デリバティブの理解には、もちろん数学の知識が欠かせない。そのすべてを満足させる１冊。
もくじ情報：第１章　リアル・オプションと金融オプション；第２章　ヘッジ取引とデリバティブ；第３章　フォワードとフューチャーズの価格；第４章　ブラック＝ショールズ・モデルによるオプション価格；第５章　オプションとヘッジング；第６章　バイノミアル・モデルによるオプション価格；第７章　実物資産への投資とＤＣＦ法；第８章　実物資産投資へのリアル・オプション・アプローチの適用

小林　啓孝(コバヤシ　ヨシタカ)
慶応義塾大学商学部教授・博士（商学）。１９７０年立教大学経済学部卒業。１９７５年一橋大学大学院商学研究科博士課程単位修得。明治学院大学経済学部専任講師等を経て、慶応義塾大学商学部助教授。１９９０年より現職（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）