企業のリスクマネジメントを特集するＪＡＦＥＥ（日本金融・証券計量・工学学会）のジャーナル。

内容紹介：企業のリスクマネジメントを特集するＪＡＦＥＥ（日本金融・証券計量・工学学会）のジャーナル　Ｉ－共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析　山田雄二著　吉野貴晶著　斉藤哲朗著．　経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価　山中卓著．　本邦ＣＤＳ市場におけリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証　江本麗行著　谷村英俊著　眞鍋陽子著．　カウンターパーティーリスク管理の高度化　山田俊皓著．　切断安定分布を用いたＶａＲ，ＥＳの計測精度に関する数値的分析　磯貝孝著．　フィナンシャルストレス予測モデル　大野忠士著　椿広計著
もくじ情報：１　１‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析：Ｆａｍａ‐Ｆｒｅｎｃｈ　３ファクターモデルとの比較；２　経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価；３　本邦ＣＤＳ市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証；４　カウンターパーティーリスク管理の高度化：ＣＶＡ、ＦＶＡの評価と数値計算方法について；５　切断安定分布を用いたＶａＲ、ＥＳの計測精度に関する数値的分析；６　フィナンシャルストレス予測モデル