内容紹介：金融市場が生み出す高頻度データについて，特徴，代表的モデル，分析方法を解説。〔内容〕高頻度データとは／探索的データ分析／モデルと分析（価格変動，ボラティリティ変動，取引間隔変動）／テールリスク／外為市場の実証分析／他
もくじ情報：１　高頻度データとは；２　高頻度データ分析の方法；３　探索的データ分析；４　価格変動のモデルと分析；５　ボラティリテイ変動のモデルと分析；６　取引間隔変動のモデルと分析；７　ボラティリティ・相関の計量；８　テール・リスクの評価；９　外国為替市場の実証分析；１０　エージェント・モデルによる金融市場の解釈

林　高樹(ハヤシ　タカキ)
２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）