内容紹介：好評の実務書、６年ぶりの改訂！ XVAは、デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の１つである。金融危機を契機に、金利デリバティブ・プライシングにおけるカウンター・パーティ・リスクの考慮は必須となった。また、資本規制と証拠金規制の強化、LIBORの公表停止により、デリバティブ評価の実務では多くの変化が起きている。XVAの理論と実務を学べる、クオンツ、トレーダー、リスクマネージャ等必読の１冊。
フロント・リスク・財務の専門家として知るべきＸＶＡの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。
もくじ情報：第１章　金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割；第２章　ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）；第３章　ＣＶＡモデルの概略；第４章　ＣＶＡモデルの実際；第５章　Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成；第６章　ＣＶＡモデルにおける数値計算法；第７章　商品に依存する問題；第８章　ＦＶＡおよびＤＶＡについて；第９章　より発展した話題；第１０章　結論と議論；金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

土屋　修(ツチヤ　オサム)
静岡県伊豆市出身。Ｑｕａｎｔｅａｍ　ＵＫ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ａｎａｌｙｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ英国在勤。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）