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本 > 経済 > 金融学 > 金融工学

出版社名：朝倉書店
出版年月：2007年9月
ISBN：978-4-254-29603-7
２１１Ｐ　２１ｃｍ

信用リスク計測とＣＤＯの価格付け/シリーズ金融工学の新潮流　３

室町幸雄／著

組合員価格税込 3,762円
(通常価格税込 4,180円)
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デフォルトの関連性における原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し平易に解説。

内容紹介・もくじなど

もくじ情報：１　はじめに；２　デフォルト相関のモデル化；３　リスク尺度とリスク寄与度；４　ファクター・コピュラモデル；５　極限損失分布と新ＢＩＳ規制；６　ハイブリッド法；７　信用・市場リスク統合評価モデル；Ａ　付録

著者プロフィール

室町　幸雄(ムロマチ　ユキオ)
１９６２年埼玉県に生まれる。１９９１年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。２００５年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部門主任研究員。理学博士。博士（経済学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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