本書は、既に確率論や統計学の基礎を学んだ人が、最新のファイナンス理論や金融工学の知識を学ぶために最適である。また逆に、ファイナンスの理論の基礎知識がある人が、数理ファイナンスの知識をより深めるために、最適な本である。コンパクトにまとめられた本であるが、重要な証明は丁寧な展開がなされており、自学自習のためにも役立つであろう。また、単に、確率過程論やファイナンス理論の説明ばかりでなく、理論を実務に役立たせるための計算手法である「コンピュテーショナル・ファイナンス」について、アルゴリズムの説明やプログラムについての説明も丁寧に行なわれている。その意味で、学生や研究者ばかりでなく、実務家や工学研究者にも役立つ本となっている。
もくじ情報：第１章　離散時間モデル；第２章　最適停止問題とアメリカン・オプション；第３章　Ｂｒｏｗｎ運動と確率微分方程式；第４章　Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル；第５章　オプションの価格付けと偏微分方程式；第６章　金利モデル；第７章　ジャンプがある資産モデル；第８章　ファイナンスモデルのシミュレーションとアルゴリズム

岩村　伸一(イワムラ　シンイチ)
１９６５年福岡県に生まれる。１９８０年早稲田大学大学院理工学研究科修了（応用化学専攻）。現在、安田信託銀行資金証券部勤務