難解な分野である信用リスク定量化について、基本的アイディア、テクニック、そして実務的な課題をわかりやすく説明する。バーゼル２の内部格付手法で採用されている定量化計算手法の考え方が理解できるとともに、先進的手法を採り入れようとするリスク管理業務担当者にも多大な示唆を与える一冊。
もくじ情報：第１章　信用リスク管理の基礎；第２章　相関のあるデフォルトのモデル化；第３章　資産価値モデル；第４章　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋モデル；第５章　代替リスク測度と資本配賦；第６章　デフォルト確立の期間構造；第７章　クレジット・デリバティブ；第８章　債務担保証券（Ｃｏｌｌａｔｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｄｅｂｔ　Ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓ）

ブルーム，クリスチャン(ブルーム，クリスチャン)
ミュンヘンにあるＨｙｐｏＶｅｒｅｉｎｓｂａｎｋのグループポートフォリオマネジメント部に勤務し、ポートフォリオモデリングとリスク管理商品を中心に扱う仕事を行っている。主な職務は、ポートフォリオモデルを用いたＡＢＳ取引の分析評価などである。リスク管理における最初の専門的職務は、フランクフルトのドイツ銀行で始まった。１９９６年、ＮｕｅｒｎｂｅｒｇのＥｒｌａｎｇｅｎ大学で数学の博士号を取得し、１９９７年には、ニューヨーク州イサカのコーネル大学の数学学部で博士課程を修了した後、研究員となった。確立測度と確率過程の調和分析及びフラクタル分析についてのさまざまな論文や研究記事を著している。リスク管理の仕事を始めて以来、この分野での出版を続け、リスク管理の会議やワークショップで定期的に講演を行っている