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本 > 経済 > 金融学 > 金融工学
出版社名：朝倉書店
出版年月：2009年4月
ISBN：978-4-254-29590-0
２０９Ｐ　２１ｃｍ
オプション市場分析への招待/応用ファイナンス講座　５
宮崎浩一／著
 
組合員価格 税込 4,076円
(通常価格 税込 4,290円)
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市場分析における重要なモデルを取り上げ，各モデルや数理的分析手法の勘所をわかりやすく解説。
市場分析における重要なモデルを取り上げ，各モデルや数理的分析手法の勘所をわかりやすく解説。
内容紹介・もくじなど
もくじ情報：１　オプション市場分析―本書の内容；２　ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張；３　デタミニスティックボラティリティモデル；４　ジャンプ拡散モデル；５　確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価；６　インプライド確率分布の実証分析；７　ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析；８　確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
もくじ情報：１　オプション市場分析―本書の内容；２　ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張；３　デタミニスティックボラティリティモデル；４　ジャンプ拡散モデル；５　確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価；６　インプライド確率分布の実証分析；７　ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析；８　確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
著者プロフィール
宮崎　浩一(ミヤザキ　コウイチ)
１９６７年京都府に生まれる。１９９０年早稲田大学理工学部数学科卒業。２０００年筑波大学大学院経営・政策科学研究科博士課程修了。ゴールドマン・サックス証券会社債券リサーチ部長などを経て、電気通信大学電気通信学部システム工学科准教授。博士（経営学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
宮崎　浩一(ミヤザキ　コウイチ)
１９６７年京都府に生まれる。１９９０年早稲田大学理工学部数学科卒業。２０００年筑波大学大学院経営・政策科学研究科博士課程修了。ゴールドマン・サックス証券会社債券リサーチ部長などを経て、電気通信大学電気通信学部システム工学科准教授。博士（経営学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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