リーマン・ショック後の景気指標と景気判断をめぐる新たな動向と予測、さらに日本経済の今後の歩みを実証的に考察する。

リーマン・ショック後の日本経済や世界経済の現況の中で、世界同時不況と景気循環分析についての論文集として編纂したもの。「世界同時不況」に関して現実のデータに基づいた実証分析を展開し、「景気循環分析」の手法を新たに開発、もしくは既存の手法を当該分野で応用。
もくじ情報：第１部　景気指標をめぐる新展開（景気基準日付の再検証―Ｒｅａｌ‐ｔｉｍｅデータに基づく推計；刈り込み処理と景気動向指数―「刈り込みＤＩ」を用いた外れ値の把握；ＧＤＰギャップの月次化と景気判断―バンドパスフィルターによる計測；企業の景況判断と決定要因；都道府県別ＣＩと全国の景気―ＣＰＢＩによる分析）；第２部　予測形成と景気分析（債券投資家の予測形成要因―ＱＵＩＣＫ債券月次調査からみえるもの；ボラティリティの景気予測力―バリアンス・リスクプレミアムの検証から；インフレ期待の異質性―区間データを用いたＣａｒｌｓｏｎ‐Ｐａｒｋｉｎ法の拡張；ゼロ金利制約下における日本経済―流動性制約家計を含むニューケインジアンＤＳＧＥモデル；量的緩和―レジーム・スイッチＶＡＲからみた２つの政策効果）；第３部　日本と世界の景気分析（戦後１４番目の景気循環の特徴―「いざなぎ超え」「百年に一度の不況」の意味；２つの金融危機とわが国の企業破綻；ユーロ圏の産業構造の変化と景気循環への影響；米金融危機と景気循環―家計のバランスシート調整の影響；日本と韓国の生産性格差と無形資産の役割）

浅子　和美(アサコ　カズミ)
一橋大学経済研究所