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金融リスクモデリング　理論と重要課題へのアプローチ/シリーズ金融工学の新潮流　２

室町幸雄／編著　乾孝治／〔ほか〕著

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内容紹介・もくじなど

もくじ情報：はじめに；ＡＲＣＨ型不均一分散モデル；コピュラによる確率変数の依存関係の表現；極値理論；分位点回帰；レジームスイッチングモデル；リスク量のバイアス；実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法；コア預金モデル；住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化；不動産のリスク管理

著者プロフィール

室町　幸雄(ムロマチ　ユキオ)
１９６２年埼玉県に生まれる。１９９１年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。２００５年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科教授、理学博士、博士（経済学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）