ファイナンス用語をはじめ、基本的事項から数理モデルの立て方まで、その基礎理論を第一人者がていねいに解説した入門書。

内容紹介：オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか．　そしてなぜそれが確率過程論と結びつくのか．　ファイナンス用語をはじめ，基本的事項から数理モデルの立て方まで，その基礎理論をていねいに解説する．
もくじ情報：第１章　金融取引とデリバティブ；第２章　離散時間モデル；第３章　デリバティブの価格付け（完備な場合）；第４章　デリバティブの価格付け（完備でない場合）；第５章　連続時間モデル；付録（凸解析；離散確率論の基礎；確率解析の基礎）

楠岡　成雄(クスオカ　シゲオ)
１９５４年生まれる。東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。現在、東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士