「読者自身がＥＸＣＥＬを操作することによって、ハル・ホワイト・モデルでどのように金利デリバティブの価格を導き出すかを体感！世界金融危機後、実務ではディスカウントファクターとして、取引の変動金利としての指標金利（ＬＩＢＯＲ）とは別に銀行間の翌日物金利を指標とするスワップ（ＯＩＳ）のレートを使用するようになったこと（マルチカーブ）に完全対応。金利スワップからキャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションにわたるさまざまな金利デリバティブの評価方法を基礎から理解し、実際にプライシングすることができる。マイナス金利は勿論のこと、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応。…（続く）

ハル・ホワイト・モデルを根底から理解！ＥＸＣＥＬ操作で金利スワップ、キャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感！ＯＩＳディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装！！
もくじ情報：第１章　デリバティブの基礎；第２章　金利デリバティブの評価；第３章　ハル・ホワイト・モデル；第４章　ツリーの構築；第５章　バックワード・インダクション；第６章　モンテカルロ・シミュレーション；第７章　プライシングの応用―エキゾチック・オプション；第８章　モデルの拡張

中村　尚介(ナカムラ　ナオスケ)
みずほ証券リスク統括部。１９６６年静岡県生まれ。１９８９年日本債券信用銀行入行。１９９９年興銀第一フィナンシャルテクノロジー（株）入社。２００２年あおぞら銀行入行。２０１２年みずほ証券入社（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）