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本 > 経済 > 金融学 > 金融工学
出版社名：共立出版
出版年月：2020年8月
ISBN：978-4-320-09649-3
４１５Ｐ　２２ｃｍ
市場整合的ソルベンシー評価　金融リスクとアクチュアリアル・モデリング
Ｍａｒｉｏ　Ｖ．Ｗｕｔｈｒｉｃｈ／著　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｍｅｒｚ／著　田中周二／監訳　清水泰隆／監訳　岡田秀路／〔ほか〕訳
 
組合員価格 税込 12,540円
(通常価格 税込 13,200円)
割引率 5%
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内容紹介・もくじなど
もくじ情報：第１部　金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算；スポット・レート・モデル；フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル；金融資産の価格付け）；第２部　保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング；バリュエーション・ポートフォリオ（ＶａＰｏ）；保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（ｐ‐ＶａＰｏ）；ソルベンシー；いくつかの具体例）
もくじ情報：第１部　金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算；スポット・レート・モデル；フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル；金融資産の価格付け）；第２部　保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング；バリュエーション・ポートフォリオ（ＶａＰｏ）；保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（ｐ‐ＶａＰｏ）；ソルベンシー；いくつかの具体例）
著者プロフィール
田中　周二(タナカ　シュウジ)
株式会社ジャーク・代表取締役社長、前日本アクチュアリー会（理事）産学共同委員長、元日本大学文理学部教授（数学科・アクチュアリーコース）、博士（数理科学）
田中　周二(タナカ　シュウジ)
株式会社ジャーク・代表取締役社長、前日本アクチュアリー会（理事）産学共同委員長、元日本大学文理学部教授（数学科・アクチュアリーコース）、博士（数理科学）

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