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内容紹介・もくじなど
著者プロフィール
乾 孝治(イヌイ コウジ)
１９６２年埼玉県に生まれる。１９８７年東京工業大学工学部化学工学科卒業。１９９７年筑波大学大学院経営システム科学専攻修士課程修了。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程単位取得退学。現在日本生命保険相互会社財務企画部運用リスク管理室。著書に『金融リスクの計量化（下）：クレジット・リスク』（金融財政事情研究会）（共著）。『ファイナンシャル・リスク・マネージメント』（朝倉書店）（共著） 乾 孝治(イヌイ コウジ)
１９６２年埼玉県に生まれる。１９８７年東京工業大学工学部化学工学科卒業。１９９７年筑波大学大学院経営システム科学専攻修士課程修了。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程単位取得退学。現在日本生命保険相互会社財務企画部運用リスク管理室。著書に『金融リスクの計量化（下）：クレジット・リスク』（金融財政事情研究会）（共著）。『ファイナンシャル・リスク・マネージメント』（朝倉書店）（共著） |
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もくじ情報：１ 金融データの特徴；２ 理論的背景；３ 最適化法の基礎；４ 株式投資のためのモデル推定；５ ＧＭＭによる金利モデルの推定―わが国での事例；６ 金利期間構造の推定；７ デフォルト率の期間構造の推定
もくじ情報：１ 金融データの特徴；２ 理論的背景；３ 最適化法の基礎；４ 株式投資のためのモデル推定；５ ＧＭＭによる金利モデルの推定―わが国での事例；６ 金利期間構造の推定；７ デフォルト率の期間構造の推定