デリバティブの概要、スワップ、オプション、キャッシュフロー、リスク管理、ブラック＝ショールズ・モデル、ＶａＲ…を、マンガで読む→イメージがわく→理解できるから、最後まで読める！わかる。気楽に踏み出す金融工学への第一歩。
もくじ情報：第１章　菜々子、金融工学とデリバティブを知る（リスクって何？；リスクのヘッジ　ほか）；第２章　菜々子、キャッシュフローとスワップに驚く（キャッシュフローのお話；借入キャッシュフローの交換　ほか）；第３章　菜々子、オプションとランダムウォーク、そしてブラック＝ショールズ・モデルにたどりつく（オプション取引の登場；買う権利と売る権利　ほか）；第４章　菜々子、リスク管理全般について学ぶ（デリバティブのリスクって？；リスク管理の重要性　ほか）

田渕　直也(タブチ　ナオヤ)
１９６３年生まれ。８５年一橋大学経済学部卒業。同年、日本長期信用銀行に入行。資金為替部、金融商品開発部で、デリバティブを利用した商品設計、デリバティブのディーリング、ポートフォリオマネジメント等に従事する。その後、海外証券子会社であるＬＴＣＢ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｔｄに出向。デリバティブ・ディーリング・デスクの責任者を務める。帰国後、金融市場営業部および金融開発部次長。銀行本体のデリバティブ・ポートフォリオの管理責任者を務める。その後２０００年～２００５年まで、ＵＦＪパートナーズ投信（現・三菱ＵＦＪ投信）にてチーフファンドマネージャーとして、債券運用、新商品開発、フロント・リスク管理、社債投資、ストラクチャー・プロダクツへの投資などを担当。２００６年２月より、マツヤ・アセットマネジメント（株）代表取締役（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）