内容紹介：金融機関在籍時に一連の金利指標改革プロジェクトに携わった著者が、ＬＩＢＯＲの公表停止前後における論点や検討の経緯を取りまとめるとともに、ポストＬＩＢＯＲ時代における今後の金利指標のあり方について理論的に探求した書籍。５０年以上にわたって利用されてきた指標の公表停止前後、何が課題とされ、どのような議論がなされ、いかに対応されたのか。金融機関担当者や金融学・経済学に興味がある人必見。
ポストＬＩＢＯＲ時代の金利指標のあり方。国際的な金利指標であるＬＩＢＯＲは２０２３年６月末ですべての公表が停止された。５０年以上にわたって利用されてきた指標の公表停止前後、何が課題とされ、どのような議論がなされ、いかに対応されたのか。
もくじ情報：序　ＬＩＢＯＲの誕生・発展から公表停止まで；第１部　リスク・フリー・レート（ＲＦＲ）への移行（金利スワップ市場におけるＬＩＢＯＲ公表停止の影響―ターム物リスク・フリー・レートの算出メカニズムとの関係性；通貨スワップ市場におけるＩＢＯＲｓからリスク・フリー・レート（ＲＦＲ）への移行の現状と今後の課題；金融取引におけるターム物リスク・フリー・レー卜の使用に関する検討―ＬＩＢＯＲ公表停止後の望ましい金利指標のあり方；デリバティブ取引におけるターム物ＲＦＲの利用規範に関する日米比較―ターム物ＲＦＲ参照キャッシュ商品のヘッジ取引の観点から）；第２部　米国における動向（米国金融市場におけるＬＩＢＯＲからの移行対応―貸出市場におけるターム物ＳＯＦＲの利用とスプレッド調整の動向；米ドルＬＩＢＯＲ参照タフレガシーにかかる立法措置と残存する課題―シンセティックＬＩＢＯＲの適用可能性を中心に）；第３部　クレジット・センシティブ・レート（ＣＳＲ）に関する議論（米国におけるクレジット・センシティブ・レート（ＣＳＲ）の考察―本邦金融市場へのインプリケーション；クレジット・センシティブ・レート（ＣＳＲ）に対するＩＯＳＣＯ原則の適用を巡る課題）；第４部　近時のＩＢＯＲｓ改革（東京銀行間取引金利（ＴＩＢＯＲ）のレジリエンス向上に向けた制度設計―フォールバック条項にかかる論点；ＥＵＲＩＢＯＲの算出方式の見直しに関する改革の動向）

中村　篤志(ナカムラ　アツシ)
新潟大学経済科学部講師。２０１３年、早稲田大学法学部卒業。２０１９年、ケンブリッジ大学大学院金融学修士課程修了。２０１３年、日本銀行入行。金融市場局、調査統計局等を経て、２０２１年より現職。このほか、早稲田大学紛争交渉研究所招聘研究員（２０２１年～現在）、日本銀行金融研究所研究員（２０２２～２０２３年）、早稲田大学法学部兼法務研究科非常勤講師（２０２２～２０２３年）を兼任。専門は、金融論・金融法（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）