現在の企業のリスク管理に欠かせない信用リスクの評価実務をバーゼルⅡ規制を中心に解説。

信用リスクの評価に関する入門書。学術分野、実務分野の双方で、広範な研究・トピックを体系的に記述。
もくじ情報：１　イントロダクション；２　信用リスク管理；３　信用リスク計測モデル；４　倒産確率推定のための統計的手法；５　信用ポートフォリオリスク計測モデル；６　バーゼル２第１の柱―信用リスクアセットの計算；７　バーゼル２第２の柱―信用集中リスク計測；８　ＬＤＰｓ評価；９　証券化；１０　ストレス・テスト；１１　サブプライムローン問題による信用危機

菅野　正泰(カンノ　マサヤス)
１９８９年早稲田大学理工学部卒業。２００３年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了、金融戦略ＭＢＡ（経営修士）。２００６年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程（ファイナンス工学講座）修了、博士（経済学）。大手系統金融機関、大手監査法人金融コンサルティング部門を経て、２００９年４月より、神奈川大学経営学部准教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）