内容紹介：物理学の博士号を持ちながら金融の世界で活躍する文字通りの「クオンツ」である著者が、金融に使われる数学をわかりやすく紹介！【金融数学の広大な世界を科学的に理解する】「金融数学は、相場観や経験則に頼らず、合理的な投資判断を行うために共通言語を与えてくれます。数学的に根拠のある方法で価格を見積もり、リスクの大きさを評価し、資産配分を決める。それが信頼のおける投資行動につながります。（中略）実際に金融刷学は、確率論、統計学、微積分学、数値解析など、幅広い数学の領域の組み合わせでできています。しかし、すべては「無裁定条件」というたったひとつの基本原理の上に立っています。」（「はじめに」より一部要約）■おもな内容序章　　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する〈第１部　プライシング理論〉第１章　すべての金融商品は「割引債の集合体」である（ＤＣＦ法）第２章　先物の価値＝現物価格＋保管費用第３章　オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング）〈第２部　ポートフォリオ理論〉第４章　資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）リスクとリターンの航海術第５章　資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）個別銘柄の分析はどうするか？第６章　裁定価格理論（ＡＰＴ）そして、世界はマルチファクターモデルへ・・・・・・〈第３部　リスク管理〉第７章　効率的市場仮説第８章　リスク管理〈第４部　プライシング理論（応用編）〉第９章　ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する第１０章　ブラック・ショールズ方程式の導出
金融数学の広大な世界を科学的に理解する。相場観や経験則に頼らない、合理的な投資判断を学ぶ本。投資や資産運用に用いられる数式の基本がわかる。
もくじ情報：序章　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する；第１部　プライシング理論（すべての金融商品は「割引債の集合体」である（ＤＣＦ法）；先物の価値＝現物価格＋保管費用；オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング））；第２部　ポートフォリオ理論（資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：リスクとリターンの航海術；資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：個別銘柄の分析はどうするか；裁定価格理論（ＡＰＴ）：そして、世界はマルチファクターモデルへ）；第３部　リスク管理（市場はどこまで賢いのか（効率的市場仮説）；リスクの手綱を握る（正規分布とテールリスク））；第４部　プライシング理論（応用編）（ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する；ブラック・ショールズ方程式の導出）

冨島　佑允(トミシマ　ユウスケ)
クオンツ／データサイエンティスト。多摩大学大学院客員教授（ファイナンス＆ガバナンス）。１９８２年福岡県生まれ。京都大学理学部卒、東京大学大学院理学系研究科修了（素粒子物理学）。在学中は欧州原子核研究機構（ＣＥＲＮ）にて、ＬＨＣ実験「ＡＴＬＡＳ」（世界最大級の素粒子実験）に参加。修了後はメガバンクでクオンツ（金融に関する数理分析の専門職）としてデリバティブ、国債・株式等の運用に従事し、ニューヨークのヘッジファンドを経て２０１６年より保険会社の資産運用部門に勤務。一橋大学大学院ＭＢＡ（ファイナンス）、ＣＦＡ協会認定証券アナリスト（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）