内容紹介：企業が事業を継続するためには、リスクを計量化し、コントロールすることが求められる。本書は、代表的なリスク計測手法であるＶａＲ（Ｖａｌｕｅ　ａｔ　Ｒｉｓｋ）の基礎理論を学ぶことを目的として執筆された。旧版（『Ｅｘｃｅｌ＆ＶＢＡで学ぶＶａＲ』（２００９年））の内容にバーゼル３の特徴、ＣＶａＲ（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　ＶａＲ損失がＶａＲを上回るときの平均損失）の解説などを加え、社会人や学生が独学でも取り組めるように、Ｅｘｃｅｌで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着につながるように配慮した。
デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法、３つの方法でＶａＲとＣＶＡＲを測定。
もくじ情報：第１章　リスク・マネジメントとは何か；第２章　ＶａＲとマーケット・リスクの計量化；第３章　デルタ法によるＶａＲ評価；第４章　ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価；第５章　モンテカルロ・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価；第６章　バックテスト；ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ　行列の計算；ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ　確率変数と確率分布；ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ関数の微分とテイラー展開

青沼　君明(アオヌマ　キミアキ)
１９７７年ソニー株式会社入社。２０１４年～現在、明治大学大学院グローバルビジネス研究科専任教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）