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出版社名：朝倉書店
出版年月：2013年3月
ISBN：978-4-254-29020-2
２３９Ｐ　２２ｃｍ
実証ファイナンスとクオンツ運用/ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
日本金融・証券計量・工学学会／編集
 
組合員価格 税込 3,960円
(通常価格 税込 4,400円)
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コーポレートファイナンスの実証研究と数理的手法のクオンツ運用を中心に特集するＪＡＦＥＥ学会誌。
コーポレートファイナンスの実証研究と数理的手法のクオンツ運用を中心に特集するＪＡＦＥＥ学会誌。
内容紹介・もくじなど
もくじ情報：特集論文（英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析；売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル；株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン；線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション：残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性；決算情報が社債市場に及ぼす影響について；確率的ボラティリティモデルの推定とＶＩＸ予測への応用）；一般論文（Ｉ‐共変動：市場ユニバースにおける新たなリスク指標；Ｔｉｍｅ‐ｃｈａｎｇｅｄ　Ｌ´ｅｖｙ過程の下でのアメリカンオプションの評価）
もくじ情報：特集論文（英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析；売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル；株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン；線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション：残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性；決算情報が社債市場に及ぼす影響について；確率的ボラティリティモデルの推定とＶＩＸ予測への応用）；一般論文（Ｉ‐共変動：市場ユニバースにおける新たなリスク指標；Ｔｉｍｅ‐ｃｈａｎｇｅｄ　Ｌ´ｅｖｙ過程の下でのアメリカンオプションの評価）

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