内容紹介：２０１４年に刊行した『基礎からわかるＬＩＢＯＲマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。ＬＩＢＯＲ公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Ｌｉｂｏｒ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｍｏｄｅｌを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。
もくじ情報：第１章　金利デリバティブの基礎；第２章　デリバティブ・プライシングの基礎；第３章　金利デリバティブ・モデル一般；第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル；第５章　ＬＩＢＯＲ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｍｏｄｅｌ；第６章　モンテカルロ・シミュレーションのＬＭＭへの適用；第７章　キャリブレーション；第８章　マルコフ・ファンクショナル・モデル；第９章　プライシングする商品に依存する問題；第１０章　より発展した話題

土屋　修(ツチヤ　オサム)
Ｑｕａｎｔｅａｍ　ＵＫ　ＭＵＦＧ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＥＭＥＡ　Ｐｌｃ，Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ａｎａｌｙｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ。Ｒｉｓｋ．ｎｅｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｃｏｕｒｓｅインストラクター。英国在勤。静岡県伊豆市出身。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。また、シンプレクス株式会社でプリンシパルを務めた。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）