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金融工学
出版社名：共立出版
出版年月：2025年10月
ISBN：978-4-320-09653-0
４１９Ｐ ２４ｃｍ
Ｐｙｔｈｏｎで学ぶ債券・金利デリバティブ ＱｕａｎｔＬｉｂ‐Ｐｙｔｈｏｎ入門
小川謙二／著
組合員価格 税込
6,435
円
(通常価格 税込 7,150円)
割引率 10%
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内容紹介・もくじなど
もくじ情報：第１章 ＱｕａｎｔＬｉｂ入門とディスカウントファクター算出；第２章 Ｉｂｏｒ金利スワップ；第３章 ＲＦＲスワップとマルチカーブ；第４章 債券利回り、リスク指標、各種スプレッド；第５章 米国国債と債券先物；第６章 ブラックモデル；第７章 Ｂａｃｈｅｌｉｅｒノーマルモデルとクラス作成；第８章 ＳＡＢＲモデルと最適化法；第９章 Ｈｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデル；第１０章 クレジット デフォルト スワップ；補足章
もくじ情報：第１章 ＱｕａｎｔＬｉｂ入門とディスカウントファクター算出；第２章 Ｉｂｏｒ金利スワップ；第３章 ＲＦＲスワップとマルチカーブ；第４章 債券利回り、リスク指標、各種スプレッド；第５章 米国国債と債券先物；第６章 ブラックモデル；第７章 Ｂａｃｈｅｌｉｅｒノーマルモデルとクラス作成；第８章 ＳＡＢＲモデルと最適化法；第９章 Ｈｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデル；第１０章 クレジット デフォルト スワップ；補足章
著者プロフィール
小川 謙二(オガワ ケンジ)
２０２２年Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ社退社（長年同社で数値解析に従事）。現在、東京都立大学大学院経営学研究科ファイナンスプログラム非常勤講師。レトリバーアセットマネジメント代表。専門、金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
小川 謙二(オガワ ケンジ)
２０２２年Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ社退社（長年同社で数値解析に従事）。現在、東京都立大学大学院経営学研究科ファイナンスプログラム非常勤講師。レトリバーアセットマネジメント代表。専門、金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
２０２２年Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ社退社（長年同社で数値解析に従事）。現在、東京都立大学大学院経営学研究科ファイナンスプログラム非常勤講師。レトリバーアセットマネジメント代表。専門、金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
２０２２年Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ社退社（長年同社で数値解析に従事）。現在、東京都立大学大学院経営学研究科ファイナンスプログラム非常勤講師。レトリバーアセットマネジメント代表。専門、金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）