内容紹介：ベクトル自己回帰（ＶＡＲｖｅｃｔｏｒ　ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｅｓ）に特化した実用書本書はＲを使ってベクトル自己回帰（ＶＡＲｖｅｃｔｏｒ　ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをＲで書くことの疑問、等ＶＡＲに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。改訂２版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するＲパッケージやＲ関数に関して再検討を行い、「ＣＡＤＦｔｅｓｔ」を本書で使用するＲパッケージに含めました。
もくじ情報：Ｒについて；ＶＡＲ分析の紹介；時系列分析の基礎；ＶＡＲ分析の基礎；ラグ次数の選択問題；単位根検定；共和分検定；攪乱項に関する仮説検定；推定と識別問題；係数パラメータに関する仮説検定；インパルス応答分析；推定後のモデル変換；インパルス応答分析の区間推定；予測誤差の分散分解；グランジャー因果性検定；ヒストリカル分解；その他のＶＡＲ分析；分布表

村尾　博(ムラオ　ヒロシ)
１９８４年カンサス大学卒業（経済学）。２０１５年青森公立大学教授定年退職。専攻：計量経済学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）