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出版社名：朝倉書店
出版年月：2008年3月
ISBN：978-4-254-29009-7
２６６Ｐ　２２ｃｍ
非流動性資産の価格付けとリアルオプション/ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析－
津田博史／編　中妻照雄／編　山田雄二／編
 
組合員価格 税込 5,434円
(通常価格 税込 5,720円)
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日本金融・証券計量・工学学会（ＪＡＦＥＥ）編集のジャーナル。今注目を浴びるリアルオプションを特集。
日本金融・証券計量・工学学会（ＪＡＦＥＥ）編集のジャーナル。今注目を浴びるリアルオプションを特集。
内容紹介・もくじなど
もくじ情報：序論　特集　「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」について；特集論文（不確実性下における代替的な環境政策の選択；リアルオプションを用いた無形資産価値評価について；リアル・オプションによる資源開発プロジェクトの事業価値評価；ＡＲＣＨ型分散変動モデルによる冬季気温リスク・スワップの検証；期待効用理論による気温オプションの価格付けと電力とガス事業者間のリスクスワップ取引への応用；風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計）；一般論文（多期間最適ポートフォリオ問題―ＬＳＭ法を利用した近似的解法の近似精度；拡張Ｍｅｒｔｏｎモデルとその応用；我が国の株式市場における風見鶏効果）
もくじ情報：序論　特集　「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」について；特集論文（不確実性下における代替的な環境政策の選択；リアルオプションを用いた無形資産価値評価について；リアル・オプションによる資源開発プロジェクトの事業価値評価；ＡＲＣＨ型分散変動モデルによる冬季気温リスク・スワップの検証；期待効用理論による気温オプションの価格付けと電力とガス事業者間のリスクスワップ取引への応用；風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計）；一般論文（多期間最適ポートフォリオ問題―ＬＳＭ法を利用した近似的解法の近似精度；拡張Ｍｅｒｔｏｎモデルとその応用；我が国の株式市場における風見鶏効果）
著者プロフィール
津田　博史(ツダ　ヒロシ)
１９５９年生まれ。現在、（株）ニッセイ基礎研究所金融研究部門主席研究員、学術博士（統計科学）。大学共同研究機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授
津田　博史(ツダ　ヒロシ)
１９５９年生まれ。現在、（株）ニッセイ基礎研究所金融研究部門主席研究員、学術博士（統計科学）。大学共同研究機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授

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