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出版社名：朝倉書店
出版年月：2012年3月
ISBN：978-4-254-29018-9
２０７Ｐ　２２ｃｍ
市場構造分析と新たな資産運用手法/ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
日本金融・証券計量・工学学会／編集　津田博史／編集委員　中妻照雄／編集委員　山田雄二／編集委員
 
組合員価格 税込 3,762円
(通常価格 税込 3,960円)
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今日の市場のミクロ構造を現実に即して分析し，そのトレンドから資産運用の新たな手法を模索する。
今日の市場のミクロ構造を現実に即して分析し，そのトレンドから資産運用の新たな手法を模索する。
内容紹介・もくじなど
もくじ情報：序論　特集「市場構造分析と新たな資産運用手法」によせて；特集論文（値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析―ＭＣＭＣによる商品先物価格のモデル化を利用して；Ｍ＆Ａが債券市場に与える影響について―債券運用におけるアルファ獲得の観点から；株式リターンの分布の歪みと将来の株式リターン―ＧＡＲＣＨＳモデルにより推計した歪度の有用性に関して；共和分性に基づく最適ペアトレード）；一般論文（効用無差別価格を用いた事業価値評価；投資法人債の信用リスク評価について）
もくじ情報：序論　特集「市場構造分析と新たな資産運用手法」によせて；特集論文（値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析―ＭＣＭＣによる商品先物価格のモデル化を利用して；Ｍ＆Ａが債券市場に与える影響について―債券運用におけるアルファ獲得の観点から；株式リターンの分布の歪みと将来の株式リターン―ＧＡＲＣＨＳモデルにより推計した歪度の有用性に関して；共和分性に基づく最適ペアトレード）；一般論文（効用無差別価格を用いた事業価値評価；投資法人債の信用リスク評価について）
著者プロフィール
津田　博史(ツダ　ヒロシ)
１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士（統計科学）
津田　博史(ツダ　ヒロシ)
１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士（統計科学）

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